General Guidelines and Limitations (SQL Azure Database)
西脇さんのSQL Azureのプレゼンの中で、SQL Server認証使っていたので「うひひ」と思ってみていたんだけど、
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee336245.aspx
Additionally, login and user names cannot contain the \ character (Windows Authentication is not supported).